Financial Services – Risk Management

Erfolgreiches Management von Chancen und Risiken in der Zeit nach der Finanzkrise

Die weltweite Krise hat den Finanzdienstleistungssektor und das Risikomanagement verändert. Die langfristig erfolgreichsten Unternehmen richten ihr Risikomanagement zeitnah auf das neue Geschäftsumfeld und die sich entwickelnden aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus, insbesondere hinsichtlich Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften. Zu den zentralen Erfolgsfaktoren zählen in Zukunft mehr denn je die Qualität der Risikoanalyse und die Verankerung von Risikobewusstsein in der Corporate Governance der Finanzinstitute.

Ihre Herausforderungen

• Sie wollen Ihre heutige Risikomanagementorganisation und Ihr Risikomanagementverfahren verbessern.
• Sie wollen die Robustheit Ihres Finanzinstitutes anhand eines internen Kapitaladäquanzverfahrens (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) bzw. aufgrund von Stresstests nachweisen.
• Sie benötigen Beratung bei wertorientiertem Asset und Liability Management, Treasury Management, Hedging oder Hedge Accounting.
• Sie wollen die Rahmenbedingungen Ihres Liquiditäts- und Refinanzierungsrisikos guten Marktpraktiken anpassen (z.B. Stresstesting, Notfallplanung, Finanzierungsstrategie, Marktzinsmethode).
• Sie möchten Ihre Zinsrisiko-Benchmarkingmodelle, Replikationsportfolios und Szenarioanalysen auf den neuesten Stand bringen.
• Sie wollen ihr internes Kreditratingsystem, ihr Kreditportfolio-Management, ihre Kreditpolitik und/oder das Kreditkonditionenmodelle stärken.
• Sie müssen Ihre Bewertungs- und Risikomessmodelle sowie die damit zusammenhängenden Prozesse und Kontrollen verbessern. 

So unterstützt Sie PwC

Wir entlasten unsere Kunden im Finanzdienstleistungssektor bei der Identifikation, dem Verstehen und dem Management von Risiken und helfen, ein ausgewogenes Verhältnis von Risikoappetit und Chancen zu finden.

• Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer Finanzstrategie sowie der Risikopolitik, -steuerung und -kontrolle.
• Wir entwerfen, reviewen und validieren wertorientierte Managementlösungen, interne Ratingverfahren und Value-at-Risk-Modelle und führen sie bei Ihrem Unternehmen ein.
• Wir entwerfen und implementieren übergreifende Lösungen für Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, ALM und operationelle Risiken.
• Wir beraten Sie im Zusammenhang mit komplexen Finanzinstrumenten (Bewertung, Modellieren, Einhaltung des Aufsichtsrechts, Risikomessung und -management, Prozesse, Systeme und Kontrollen).
• Wir führen unabhängige Evaluierungen von Risikomanagementsoftware durch. 
• Wir entwickeln und verbessern Ihre Modelle zur Steuerung der Ertragsvolatilität. Dazu gehören auch bedarfsgerechte Hedge Accounting-Lösungen.
• Wir beraten Sie hinsichtlich Basel III, Kapitalplanung und Offenlegung, IFRS 7, IFRS 9, RRV, FINMA-Rundschreiben.