Financial Services – Risk Management

Gérer les risques et les opportunités dans un monde post-crise

La crise mondiale a modifié le secteur des services financiers tout comme les modes de gestion et de contrôle du risque par les organisations. Les institutions qui sortiront les plus fortes de la crise sont déjà en train de planifier comment elles vont adapter leur démarche de gestion du risque au nouvel environnement de l'entreprise, au capital, aux liquidités et aux réglementations qui vont voir le jour. Un critère de succès décisif sera la qualité et l'introspection de l'analyse des risques, et la manière dont la sensibilisation aux risques sera intégrée à la gouvernance des établissements financiers.

Vos défis

• Vous voulez améliorer votre solution actuelle de contrôle des risques.
• Vous souhaitez démontrer la solidité de votre institution financière par un processus d’évaluation interne de l'adéquation des fonds propres (ICAAP) et par des simulations de crise.
• Vous avez besoin de conseils sur le value based asset & liability management, la trésorerie, la stratégie de couverture ou la comptabilité de couverture.
• Vous désirez adapter l'approche de gestion des risques de liquidité et de financement aux bonnes pratiques du marché (p. ex. simulation de crise, plans d’urgence, stratégie de financement, coûts de transfert de capitaux).
• Vous devez perfectionner vos modèles de benchmarking du risque de taux d’intérêt, vos portefeuilles de réplication ou vos analyses de scénarios.
• Vous êtes désireux de renforcer votre système interne de notation de crédit, votre gestion de portefeuille de crédit ou vos politiques, outils de tarification et procédures dans le domaine du crédit.
• Vous souhaitez améliorer vos modèles d’évaluation et de mesure du risque, ainsi que vos procédures et contrôles qui s’y rapportent.

PwC vous soutient de la manière suivante

Nous assistons nos clients du secteur financier en identifiant, en analysant et en gérant les risques, de même qu'en les aidant à garantir le juste équilibre entre l'appétit de risque et les opportunités.

• Nous vous conseillons sur la stratégie financière et la politique, la gouvernance et le contrôle relatifs aux risques.
• Nous concevons et mettons en œuvre des solutions de gestion basées sur la valeur, des dispositifs de notation internes et des modèles Value-at-Risk (VaR).
• Nous développons et intégrons des approches de gestion des risques de crédit, de règlements, de marchés, de liquidités, de financement, des risques opérationnels, stratégiques et de réputation de l'entreprise.
• Nous dispensons des conseils liés aux instruments financiers complexes (évaluation, modélisation, comptabilité, compliance, mesure et gestion des risques, processus, systèmes et contrôles).
• Nous procédons à des évaluations indépendantes de logiciels de gestion des risques.
• Nous mettons en œuvre et optimisons des solutions pour la gestion de la volatilité du résultat comptable, y compris l'élaboration de solutions sur mesure pour la comptabilisation des opérations de couverture.
• Nous vous conseillons dans la planification et la publication des fonds propres selon Bâle III, IFRS 7, IFRS 9, la DEC et les circulaires de la FINMA.