Actuariat et modélisation de risques

Les entreprises de tous les secteurs d’activité s’appuient sur des décisions en temps réel, à l’échelle de l’entreprise et basées sur les données. Cela comprend la tarification basée sur le risque, le ciblage des clients, le traitement des sinistres, la détermination de l’appétit pour le risque et la modélisation de scénarios. Nous vous aidons à prendre des décisions plus éclairées en matière de rentabilité et de risque et nous vous permettons d’acquérir une compréhension dynamique de vos clients et de leur comportement.

Nos analyses prédictives et statistiques fournissent des informations sur les principaux risques, moteurs et opportunités de votre entreprise. Nous vous aidons à comprendre la force de divers algorithmes statistiques et à l’exploiter. Cela vous permet de sélectionner des analyses de rentabilisation appropriées, qui mèneront à une prise de décision basée sur des données plus efficace et plus précise.

L’environnement joue un rôle de plus en plus important pour les entreprises de tous les secteurs, et la FINMA a récemment fixé des exigences de transparence sur les risques climatiques pour certaines banques et assurances. En modélisant l’effet du changement climatique sur la fréquence et la gravité des phénomènes climatiques, vous pouvez quantifier les impacts et les risques financiers potentiels et répondre aux exigences de la régulation.

Une stratégie de capital solide est essentielle pour générer des rendements favorables et durables, et pas seulement dans le secteur financier. Nous vous fournissons des informations basées sur les données et vous aidons à prendre une série de décisions stratégiques liées à la gestion du capital, aux choix d’investissement et à la stratégie d’actifs. Cela vous permet de poursuivre vos objectifs stratégiques.

Nous aidons les compagnies de (ré)assurance à atteindre les meilleures capacités de leur catégorie. Nos experts aident les professionnels de l’actuariat, de la finance et de la gestion des risques à travailler plus rapidement et mieux, en repensant les processus et les technologies. Nos équipes de données aident les actuaires à mettre à niveau les outils, les aptitudes, les compétences et les ressources qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs stratégiques d’affaires et de réagir aux conditions changeantes de manière efficace et agile.

Les données ne sont pas rapportées dans les bilans, pourtant elles constituent l’actif le plus important pour certaines des entreprises les plus valorisées au monde. Nous optimisons la valeur commerciale en extrayant la valeur des données de manière mesurable, systématique et holistique. Notre méthodologie basée sur un cadre fonctionne même lorsque les méthodes d’évaluation traditionnelles échouent et elle débloque des sources de revenus supplémentaires pour nos clients.

Nous vous aidons à mettre en place et à gérer votre nouvelle solution captive d’assurance et à optimiser votre exposition au risque ou votre stratégie de run-off. Nos experts PwC ont une expérience pratique de la réalisation d’études de faisabilité, de la création et de la modification de plans d’affaires, de la gestion de votre reporting SST, du reserving, de l’optimisation de votre capacité de souscription et de la conception de programmes de réassurance ou de stratégies de run-off.

Les compagnies d’assurance sont tenues de désigner un actuaire responsable pour l’analyse technique de l’entreprise. La nomination de l’un de nos actuaires hautement expérimentés pour les assureurs vie, non-vie et santé, ainsi que pour les compagnies de réassurance, vous donnera la tranquillité d’esprit et la sécurité concernant non seulement vos risques d’assurance et financiers, mais aussi toutes les exigences réglementaires.

Les entreprises de toutes les juridictions et de tous les secteurs d’activité utilisent une variété de modèles de mesure et de gestion des risques et d’évaluation des instruments financiers. Dans cet environnement, nos clients font face à divers défis découlant des exigences réglementaires, des bonnes pratiques de l’industrie et des normes comptables de plus en plus complexes. Grâce à notre expertise, à nos connaissances et à notre technologie, nous vous fournissons le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

L’évolution du marché, l’accès à de nouveaux types de données et les nouvelles réglementations offrent des possibilités d’améliorer l’analyse pour la prise de décision. Les IFRS 9/US GAAP CECL et IFRS 17 doivent être mis en œuvre. PwC peut vous conseiller sur la façon de repenser et d’implémenter des modèles financiers et prévisionnels afin de répondre à toutes les exigences, d’obtenir des informations pour votre entreprise et d’accroître votre compétitivité.

Pour obtenir des résultats solides, les modèles financiers (de risque) doivent être conçus de manière appropriée dès le départ et, une fois en place, une boucle de rétroaction avec une validation régulière est nécessaire. Nous vous montrons l’impact de l’analytique avancée, du Big Data, de la nouvelle gestion des risques et des changements réglementaires à venir sur votre environnement de modèles existant. Cela vous prépare pour demain.

La tarification dynamique est une stratégie permettant d’ajuster les prix des offres centrées sur le client en temps réel, non seulement pour s’adapter à l’évolution de la demande et de l’offre, mais aussi pour optimiser les bénéfices dans n’importe quel scénario. Pour réduire les erreurs de prévision et automatiser la gestion des prix tout en l’adaptant aux besoins des clients, nous examinons la distribution des résultats, utilisons la théorie des jeux et appliquons l’apprentissage automatique.